Qui di seguito un esempio per aiutarvi a capire come i trailing stop* possano “proteggere” i vostri profitti, specialmente in condizione di mercato particolarmente volatile.
Esempio: Acquisto del Germany 30 con trailing Stop
Volete acquistare due Mini Germany 30 che al momento quota 5350. Ogni contratto mini è pari a €5 per movimento su ogni punto, ciò significa che ogni variazione per punto per voi significa una perdita o un guadagno pari a €10, in quanto acquistate 2 mini Germany. Scegliete di inserire un Trailing Stop con una distanza di 20 punti e un’ampiezza dello Step di 10 punti. Inizialmente, lo stop viene collocate a 20 punti di distanza indietro rispetto al prezzo di apertura, ovvero 5330.
Subito dopo l’apertura della vostra posizione, il Germany 30 inizia a salire. Ben presto il nostro prezzo arriva a 5360 (10 punti sopra al livello di apertura) e gli “step” dello Stop aumentano di 10, fino a 5340, ristabilendo così la distanza di 20 punti rispetto al nuovo livello di mercato.
Il rally continua e entro mezzogiorno il Germany 30 cash scambia a 5425. Il vostro stop si è modo automaticamente ben sei volte per mantenere la vostra distanza. Ora avete raggiunto una posizione che vi prospetta un buon profitto e con uno Stop che si colloca a 25 punti al di sotto del livello corrente, ovvero 5400.
Tuttavia, alcuni dati negativi sul PIL tedesco e sulla disoccupazione in Europa, fanno improvvisamente crollare l’indice che in pochi minuti 5352.
Il Trailing Stop viene attivato e la vostra posizione viene chiusa a 25 punti sotto il massimo recente a 5425, quindi ben a un livello ben superiore ai 5350.
Il vostro profitto lordo sui trade viene calcolato come qui di seguito illustrato:
Esempio trailing stop
| Livello di chiusura | 5400 |
| Livello di apertura | 5350 |
| Differenza | 50 |
Profitto lordo sulla transazione: 50 x €10 per punto = €500
Per determinare il profotto netto o complessivo sulla transazione, dovete inolte considerare interessi e ed eventuali dividendi.
Con un ordine stop convenzionale la vostra posizione sarebbe invece ancora aperta, ma offrirebbe un’opportunità di profitto inferiore.
Proprio grazie al meccanismo dei Trailing Stop potete generare profitto dalla volatilità dei mercati.
*Un ordine stop può non essere in grado di limitare il vostro rischio in modo abbastanza veloce, seguendo in modo opportuno le oscillazioni dettate da un mercato molto volatile. In questi casi il mercato si potrebbe muovere molto rapidamente, saltando il livello indicato dal vostro stop e chiudendo la vostra posizione al miglior livello disponibile.