In queste righe desidero presentarvi una metodologia puramente operativa da applicare al mercato dei cross valutari. Il metodo, che ho ridenominato I/O Candle Breakout, è una tecnica semplicissima che non richiede l’ausilio di indicatori o oscillatori, medie mobili o quant’altro. Osserveremo soltanto i prezzi e la particolare conformazione grafica che assumono le candele che li rappresentano.
La tecnica, puramente grafica, prevede l’individuazione di una o più candele inside. Tutti ormai sappiamo che una candela (o barra) può definirsi inside quando il suo range (dal massimo al minimo) è interamente contenuto nel range della candela che lo precede.
Ebbene, per questa strategia è sufficiente, e al tempo stesso necessario, che il corpo della candela (e non anche le ombre) sia compreso nel range di quella che lo precede, che definiremo “candela outside” che sarà quella, poi, a fornirci i livelli di ingresso sul mercato.
Una volta che avremo una prima candela inside, e quindi corrispondentemente una candela outside (che sarà quella che la precede) potremo avere anche altre candele inside successivamente alla prima. Non vi è un numero di candele inside minimo o massimo da tenere in considerazione.
Per chiarire meglio il concetto di candela inside vediamo l’immagine seguente:
Come possiamo notare abbiamo una candela ad ampio range di colore verde (la nostra candela outside) e di seguito abbiamo tre candele, con il corpo più ridotto rispetto alla prima, ricompreso nella candela ad ampio range: tali candele vengono definite inside.
Una volta individuata una o più candele inside, nell’aprire una posizione long alla rottura del massimo della candela outside, o short nel caso di rottura del minimo sempre della candela outside. Semplicemente andremo ad aprire una posizione nella direzione del breakout.
Una precisazione è necessaria. Per il completamento della figura è necessario e al tempo stesso sufficiente avere due candele: una inside rispetto alla precedente e, corrispondentemente, quella outside, che ci fornisce i livelli di ingresso. Abbiamo anche detto che è sufficiente, per avere una candela inside, che solo il suo corpo sia interamente compreso nel range di quella che la precede. Di conseguenza, potrebbe accadere che il massimo della inside superi il massimo della outside (lo stesso dicasi, all’inverso, in caso di minimo). Ebbene il livello di ingresso del nostro trade resta, successivamente, quello fornito dal massimo (o dal minimo) della candela outside, mentre non si prenderà in considerazione il massimo (minimo) della candela inside.
Veniamo ora alla gestione della posizione: possiamo anzitutto misurare l’ampiezza della candela ad ampio range per proiettarlo dal punto di rottura ottenendo così il primo target della nostra operazione, dove potremo chiudere una parte dei contratti aperti.
Il resto della posizione andremo a gestirla in trailing stop ciascuno secondo la propria metodologia di money management. In un prossimo articolo vedremo di affrontare anche questo tipo di problematica che, assieme al risk management, ritengo determinante per avere successo nel trading. Lo stop loss invece sarà posizionato qualche pip al di sotto del minimo (in caso di posizione long) o al di sopra del massimo (in caso di posizione short) della candela outside.
Ma andiamo a vedere degli esempi reali sul cross eur/usd a 15 minuti:
Come possiamo vedere dal grafico che precede, abbiamo la formazione di una candela outside e, subito dopo, un candela totalmente compresa in quella precedente (candela inside). I prezzi rompono il minimo della candela outside generando l’apertura di una posizione short. L’ampiezza della candela ouside è di 13 pips, di conseguenza dovremo semplicemete proiettare l’ampiezza della nostra candela outside verso il basso, dal punto di rottura, andando a determinare il punto dove liquidare la prima parte della posizione.
Una volta raggiunto il primo target, e chiusa parte della posizione, possiamo decidere di seguire una semplice regola di money management: spostiamo lo stop in pari sulla restante posizione e calcoliamo il secondo target proiettando i prezzi ancora 13 pips verso il basso. Come possiamo vedere dal grafico, in questo caso, viene colpito anche il secondo target.
Quello che precede è solo un esempio di gestione della operazione, nel quale mi sono limitato a dividere la posizione in due tranche, ma se volessimo potremmo anche dividerla in tre parti o anche in numero maggiore, prefiggendoci altrettanti target, anche in rragione della volatilità del momento. Di seguito un altro esempio, in questo caso con l’apertura di una posizione rialzista.
La gestione della posizione è sempre uguale.
Questa è una tecnica che si presta molto bene ad essere automatizzata, per gli amanti dei trading systems automatici e può essere facilmente implementata nella piattaforma grafica che IG Markets fornisce ai propri clienti, in modo da ottenere dei segnali di alert al verificarsi delle condizioni previste dal setup.
Sottolineo inoltre che è una tecnica che funziona decisamente bene sul Forex e che può essere utilizzata con qualunque time frame. C’è inoltre da dire che offre diversi segnali nell’arco della giornata se usata su time frame bassi.
Ovviamente, inutile dirlo, occorre essere rigidi nella applicazione dello stop loss qualora le cose non andassero per il verso giusto.